Tidenes favorittstatistiker?

Anders Løland — Mon, 21 Mar 2011 08:55:30 +0000

En gang i uka har vi felleslunsj i vårt senter for forskningsdrevet innovasjon (sfi²), hvor vi kan dele idéer og diskutere prosjekter.

I vår har vi krydret lunsjene med en uformell kåring av tidenes favorittstatistiker. Vi gikk systematisk til verks og tok utgangspunkt i en kronologisk liste med 16 kandidater. I første lunsj kåret vi en vinner blant de første 4 kandidatene, og så videre. Etter fire lunsjer var det klart for en finale bestående av fire herrer, som representerer hver sin tidsepoke.

GAUSS, Carl Friedrich 1777-1855

Gauss var en vitenskapelig tusenkunstner. Som statistiker har han fått en stor del av æren for minste kvadraters metode (hvordan trekke en linje gjennom data på beste måte), og ikke minst normalfordelingen (eller Gausskurven). Normalfordelingen er statistikerens viktigste verktøy, og dukker (heldigvis) ofte opp i naturen. En veldig viktig grunn til det er det nesten magiske sentralgrenseteoremet, som Gauss riktignok ikke kan ta æren for. Det kan de Moivre, men han kom ikke med på vår eksklusive liste.

MARKOV, Andrei Andreevich 1856-1922

Den godeste Markov er mest kjent for kjeder, altså Markovkjeder. I en Markovkjede trenger du bare å kjenne til forrige tilstand for å si noe om utviklingen framover (som i figuren). Denne egenskapen har vist seg å være veldig nyttig innen mange felt, for eksempel for å studere aksjemarkeder som skifter mellom høy og lav usikkerhet.

FISHER, Sir Ronald Aylmer 1890-1962

Biologen Richard Dawkins har kalt Fisher for “den største av Darwins etterfølgere”. Fisher har lagt grunnlaget for skummelt mye av moderne statistisk-matematisk metode. Hans bidrag inkluderer hvordan ukjente parametre i en modell skal estimeres, variansanalyse, forsøksplanlegging og randomisering: skal du teste ut en ny medisin må du ha en kontrollgruppe, og du må trekke tilfeldig hvem som skal behandles og ikke.

EFRON, Bradley 1938-

Efrons største bidrag er nok bootstrap-metoden, som er omtrent like magisk som å løfte seg selv etter støvelstroppene. Mens Fisher & kompani etter lange utledninger kom til hvor usikker en estimert størrelse er, viste Efron at en kan få bedre resultater ved å la datamaskinen trekke tilfeldige blandinger av dataene.

Personlig rangerer jeg Fisher høyest, med Efron på en god annenplass. Flertallet av lunsjdeltakerne ville det annerledes. Fisher måtte se seg knepent slått av Gauss i finalen.

Her kan du finne alle kandidatene og delvinnerne fra vår uformelle kåring.

NR-blogg - randomisering

Tidenes favorittstatistiker?